ADVFN – 골드만삭스(NYSE:GS)의 금요일 보고서에 따르면 글로벌 헤지펀드는 미국의 신용등급이 강등된 후 채권 수익률이 상승하면서 일주일 안에 주가가 하락할 것이라는 베팅을 늘렸다.
헤지펀드는 7월 7일부터 8월 3일까지 각각의 롱 포지션에 4.6개의 숏 포지션을 추가했다. 이 보고서는 “3주 연속 리스크를 해지한 후 전체 프라임북이 해당 주에 순매도되었다”라고 말했다.
헤지펀드는 예상보다 나은 기업 실적으로 촉발된 시장 랠리 동안 추가 손실을 피하기 위해 7월에 부분적으로 숏 베팅을 청산해야 했다.
이 랠리는 이번 주 신용평가사 피치가 3분기 미국 국채 공급의 홍수를 앞두고 미국의 신용등급을 강등한 후 중단됐다. 높은 수익률은 주식의 투자 매력을 감소시킬 수 있다.
이번 주 S&P 500(SPI:SP500)과 나스닥 종합지수(NASDAQI:COMP)는 각각 2.27%와 2.85%의 손실을 기록하며 3월 10일로 끝난 주 이후 가장 큰 주간 하락세를 기록했다.
골드만삭스는 주요 브로커 부문을 통해 가장 큰 대출 및 거래 서비스 제공업체 중 하나로서 대형 헤지 펀드 및 자산 관리자의 움직임을 추적할 수 있다.
이 은행은 고객들이 특정 주식을 사용하지 않고 주로 지수와 상장지수펀드를 통해 약세 베팅을 하고 있다고 말했다.
주식 롱/숏 헤지 펀드는 랠리에 허를 찔렸기 때문에 올해 약세의 도전에 대해 목소리를 높였다. 그들의 실적은 숏포지션으로 인한 손실로 타격을 입었다.
억만장자 투자자 다니엘 로브(Daniel Loeb)는 목요일 서한에서 자신의 헤지펀드 서드 포인트의 취약성을 제한하기 위해 숏 베팅을 줄이기로 결정했다고 말했다.
투자자들은 북미와 일본이 주도하는 아시아에 대해 더 약세였고 유럽에 대해 더 낙관적이었다.
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