알고리즘 헤지 펀드 곧 최대 $300억 규모 주식 매도 예상

ADVFN – 컴퓨터를 사용하여 주식을 거래하는 헤지 펀드는 주식 시장의 후퇴를 고려하여 향후 2주 안에 200억-300억 달러에 달하는 매도세를 시작할 것으로 예상된다고 로이터가 확인한 UBS 메모에 나타났다.

시장 동향을 따르기 위해 알고리즘을 사용하는 헤지 펀드는 주식 강세에서 중립으로 바뀌었다고 UBS 노트가 말했다.

이 은행은 헤지펀드들이 최근의 네가티브 성과에 따라 주식 매도를 시작함에 따라 최대 300억 달러의 자금 유출이 곧 시장에 타격을 가해 잠재적으로 주가 하락세를 악화시킬 것으로 예상하고 있다.

이 은행은 이들 헤지펀드가 2022년 11월 이후 처음으로 순매도 주식 시장이 될 것이라고 말했다.

미국 주식은 2023년 첫 분기 하락인 7-9월 기간에 S&P 500(SPI:SP500)은 3.6% 하락했다. 이는 투자자들이 금리가 장기간 더 높게 유지될 것이라는 전망과 유가 상승이 인플레이션 우려에 가중되면서 고심했기 때문이다.

CTA(선물을 활용해 포트폴리오를 구성하는 전문투자자)는 주가가 너무 높은지 낮은지에 대한 아이디어를 형성하기보다는 주식의 움직임을 따른다는 점에서 주식 선택 헤지 펀드와 다르다.

이것이 바로 하락 추세가 확립되는 데 시간이 걸리기 때문에 거래가 종종 시장 움직임보다 뒤처지는 이유이다.

증권산업 및 금융시장협회(SIFMA)에 따르면 미국 주식시장 규모는 46조 2000억 달러로 추산된다.

CTA는 달러를 매수해 왔으며 미국 장기 국채는 매도를 해왔다. UBS에 따르면 이들 헤지펀드들은 9월까지 계속해서 달러를 매입해 총 매입액이 600억-700억 달러에 이를 것으로 추산하고 있다.

2022년 9월 국제결제은행(BIS)에 따르면 통화 거래는 하루 7조 5천억 달러라는 기록적인 금액을 기록했으며, 거래량의 88%는 달러와의 페어링(통화쌍)을 포함한다.

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