ADVFN – 옵션 데이터에 따르면 더 넓은 시장에서 변동성이 줄어들고 있다는 조짐에도 불구하고 옵션 트레이더들은 일부 미국 은행의 실적 이후 주가가 평소보다 크게 변동할 것에 대비하고 있다.
JP모건(NYSE:JPM), 웰스 파고(NYSE:WFC) 및 씨티그룹(NYSE:C)를 포함한 대형 은행들은 금요일에 분기 실적 결과를 보고할 예정이며 골드만삭스(NYSE:GS) 및 모건 스탠리(NYSE:MS)를 포함한 다른 은행들은 다음 주에 실적 결과를 보고할 예정이다.
애널리스트들은 미국 최대 소비자 대출 기관들이 여전히 거래 부진에 직면해 있는 투자 은행들과 대조적으로 더 높은 3분기 수익을 기록할 것이라고 말했다.
옵션 데이터는 거래자들이 특히 웰스 파고의 평소보다 큰 수익 후 움직임에 대비하고 있음을 보여준다. 옵션 분석 서비스인 트레이드 얼러트(Trade Alert)의 데이터에 따르면 트레이더들은 미국 4위 은행의 주가가 금요일까지 어느 방향으로든 약 4% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이는 지난 8분기 동안 평균 2.6%의 움직임과 비교된다.
2020년 3분기부터 인력을 감축해 온 웰스 파고는 효율성 향상을 목표로 더 많은 인력을 감축할 수 있다고 최고재무책임자(CFO) 마이크 산토마시모(Mike Santomassimo)가 지난 9월 말했다.
트레이드 얼러트의 데이터에 따르면 골드만삭스, 모건 스탠리, 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC) 및 씨티그룹의 옵션 내재 수익 움직임도 평소보다 큰 수익 변동을 나타낸다.
인터랙티브 브로커(NASDAQ:IBKR)의 수석 전략가인 스티브 소스닉(Steve Sosnick)은 “이들 회사의 수익 기록을 고려할 때 내재 변동성은 상대적으로 높다”라고 말했다.
“안일한 방식으로 되돌아가는 것처럼 보이는 광범위한 시장 속에서 그들이 위험 회피를 보인다는 점은 주목할 가치가 있다.”
S&P 500이 향후 30일 동안 얼마나 변동할지에 대한 투자자 기대치를 나타내는 옵션 기반 척도인 Cboe 변동성 지수(VIX)는 일주일 전 20.88까지 치솟았던 이후 목요일에는 3주 최저치인 15.44까지 떨어졌다.
시장의 광범위한 위험회피 움직임과 수익을 앞두고 금리 인상과 지역 은행 위기 이후 규제 강화를 두려워하는 투자자들이 돈을 빼내면서, 10월 초부터 미국 은행을 추적하는 상장지수펀드(ETF)가 큰 폭의 유출을 기록하면서 은행주 움직임에 대한 기대감이 높아졌다.
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